Com a World Series a chegar ao fim, lembrei-me de «Moneyball», um filme de 2011 baseado no relato da época de 2002 da equipa de basebol Oakland Athletics e nas tentativas do seu diretor-geral, Billy Beane, de formar uma equipa competitiva. No filme, Beane e o diretor-geral adjunto Pete Brand, um génio da matemática recém-saído da Universidade de Yale, viram-se confrontados com um dos orçamentos mais baixos da liga para contratar jogadores; no entanto, conseguiram formar uma equipa com talentos subvalorizados, adotando uma abordagem sabermétrica sofisticada na procura e análise de jogadores. Esta abordagem ia contra a tradição do recrutamento, composta por homens que acreditavam poder prever o sucesso futuro de um jogador simplesmente observando a sua capacidade de bater na bola, lançar ou roubar uma base.
Após as negociações de Beane para contratar jogadores que se enquadravam no perfil matemático, os A’s renasceram, chegando a qualificar-se para os playoffs e a conquistar o título da Divisão Oeste da Liga Americana com um registo de 103-59 na época regular de 2002 — ficando apenas atrás dos Yankees no que diz respeito ao melhor registo de toda a Major League Baseball.
O que é que isto tem a ver com a gestão de riscos?
Qualificação de risco
Uma das formas tradicionais de avaliar riscos é através de uma escala qualitativa, como alto/médio/baixo, 1 – 5 – a abordagem típica utilizada no batedor, no lançador ou no roubo de bases. No entanto, como salienta David Vose, da Archer,«quando é que a probabilidade de um risco (deveria) ser descrita como baixa? Abaixo dos 10%? E quanto a muito baixa? Abaixo de 1%?» Ele prossegue:«Os termos qualitativos que descrevem o risco são demasiado ambíguos, difíceis de contestar e de chegar a um consenso, fazem mau uso dos dados disponíveis e não nos permitem definir a estratégia de gestão de risco mais eficiente.»
Esta abordagem qualitativa assemelha-se à dos olheiros de basebol que classificavam os batedores como «superiores» ou «médios». Ambas as formas de classificar riscos e batedores são intrinsecamente tendenciosas. Embora estas medidas sejam úteis em determinadas circunstâncias, não fornecem informações sobre os potenciais impactos em dólares e cêntimos — termos com base nos quais os decisores podem agir. Billy diz aos olheiros da velha guarda que têm de agir de forma diferente se quiserem vencer com as restrições salariais que enfrentam.
Quantificação do risco
O Billy e o Pete adotaram uma abordagem diferente e quantitativa para alcançar o resultado que pretendiam, que era vencer. Calcularam os objetivos intermédios que os levariam até lá, como a média de corridas necessárias por jogo, a percentagem de chegadas à base, etc. Depois, selecionaram os jogadores mais baratos ou mais subvalorizados com os indicadores de desempenho adequados que cumpriam os seus critérios, o que lhes permitiu maximizar o seu orçamento.
As empresas precisam de gerar receitas, obter lucros e cumprir as metas de receitas e as expectativas do mercado. Os executivos tomam decisões diariamente sobre estratégias de crescimento empresarial, medidas competitivas ou mudanças organizacionais com base nos benefícios ou custos financeiros. Para que estes executivos avaliem se devem investir recursos para fazer face a um risco ou aproveitar uma oportunidade de negócio, precisam de comparar o custo e o benefício entre si – em termos de «maçãs com maçãs». Em termos muito simples, qual é o custo e o benefício do risco? A quantificação do risco é a arte e a ciência de compreender os impactos monetários que os riscos podem ter nas metas e estratégias da organização.
A quantificação do risco traduz a gestão de risco na linguagem de que os executivos necessitam para avaliar os riscos em relação aos objetivos estratégicos e operacionais da empresa, sendo particularmente importante quando existem riscos que ameaçam a capacidade da organização de atingir os seus objetivos — basta recordar os impactos que a pandemia teve nas empresas e nos setores de todos os tipos e dimensões.
A abordagem sabermétrica à observação e análise de jogadores, bem como a abordagem quantitativa à avaliação de riscos, partem ambas do objetivo final, que é a conquista de vitórias e a concretização de objetivos estratégicos — e são precisamente estas duas razões que justificam a prática do desporto.
Para mais informações sobre a gestão integrada de riscos (IRM) e a quantificação de riscos, visite archerirm.com.
