不確実性。まるで毎日、世界にさらなる不確実性をもたらす新たな力が現れているかのようです。金融市場、競争の激しい業界、法規制環境、そして社会の変化といった不確実性の波に乗り切ることは、組織が将来を見据える上で大きな課題となっています。これこそが、今日の組織がリスク管理への取り組み方や、それを事業にどのように組み込むかをより深く検討する必要がある根本的な理由です。
リスク管理においては、組織がどのような方向を目指しているかを考慮に入れなければなりません。目標を達成するために、どのような意思決定を行おうとしているのでしょうか？どのような疑問に答えようとしているのでしょうか？適切な道筋を選ぶ上で、どのような障害の可能性に関する分析が役立つのでしょうか？これらは、リスク分析が答えようとしている主要な問いです。
リスク分析とは、単純で定性的な合理的な思考である場合もあれば、綿密な統計分析である場合もあり、あるいはその中間のあらゆる形態をとることもあります。問題解決に向けた意思決定を導く上で、最も迅速で、最も説得力があり、最も正当化しやすい方法――それこそがリスク分析の本質なのです。
リスクの定量化 は、リスク管理チームとビジネスパートナーとの間で交わされる議論において、より高い精度と有意義さを促進するための次の段階を表しています。
リスク分析とリスク定量化が、貴組織にとってますます重要になっている理由はいくつかあります：
理由その1：データを最大限に活用しましょう。
手元にあるデータを最大限に活用しない手はないでしょう。多くの組織と同様であれば、リスク評価、事業影響度分析、コンプライアンス審査など、リスクやコンプライアンスに関するデータを収集するための複数のプロセスが導入されているはずです。これらのプロセスは、自社の環境におけるリスクや統制の状況について戦術的な視点を提供しますが、その活用範囲はさらに広いのです。
データに込められた知見を真に引き出すには、定量的なアプローチを取るしかありません。組織内でデータが生成されるペースを考えると、データを集約し、そこから意味を導き出すためには、合理的かつ賢明な手法が求められます。データを最大限に活用するには、定量化こそが最善の道です。
理由その2：リスクの定量化は、あなたが思っているほど難しくありません。そして、おそらく（ほぼ）すでに実践しているはずです。
多くの人にとって、リスクの定量化というのは、少し怖く、あるいは恐ろしいことのように聞こえるかもしれません。「これをするには数学の博士号を取らなければならないのではないか」と思う人もいるでしょう。そして、従来のリスクアプローチも、すでに「リスクが発生する確率はどれくらいか？ そのリスクの規模はどの程度になるか？」という同じ問いに答えようとしているのです。
実際、確率の基礎を理解することは、強固な土台を築くことにつながります。さらに、定量的な情報がごくわずかであっても、多くのことを成し遂げることができます。
定量的アプローチとは、要するに、自分が伝えたいことを的確に表現できることなのです。
ごく単純なレベルで言えば、リスクの定量化により、リスク評価の伝統的な要素である「発生確率」と「影響度」を、より精度の高い指標で表現できるようになります。リスクを「低」または「高」のレベルで区別する際にすでに活用しているのと同じ知識を活用することで、リスクの定量化は、範囲に依存するのではなく、数値を用いてより具体的に表現することを可能にします。 リスクの定量化により、現在と同様に「発生確率」や「影響度」といった定性的な尺度を活用しつつ、自身の見解を明確に表現できるだけでなく、定量化がもたらすあらゆるメリットを享受することが可能になります。
理由その3：リスク定量化のメリットは飛躍的に大きい。
「やってみよう」と言うのはいいことですが、リスクの定量化は、単に数学を使い始めることだけではありません。物事を定量化することで、本質的にそれらを合計することができるのに対し、赤やオレンジ、緑といった色を単に足し合わせることはできません。 「赤がいくつ、オレンジがいくつ、緑がいくつ」と数えることはできます。では、それらがいつ黒に変わるのでしょうか？ 黒がどれほど多くなれば、真に懸念すべき状況になるのでしょうか？ 単にそれぞれの数が列ごとに並んだリストがあるだけでは、自分がどれほどのエクスポージャーにさらされているかを効果的に把握することはできません。
リスクの総額がどの程度になるかをしっかりと把握しておく必要があります。 食事の準備をする際、コストと品質のバランスを取ることで、食料品の買い物を効率化できます。買い物リストがあれば、スーパーで何を買うべきかがわかり、店内で商品の価格を比較でき、レシートには食料品の合計金額が明記されます。私たちは皆、こうした柔軟性と予測可能性を好みます。リスクについても同じことが言えます――赤・黄・緑の評価を数値に換算すれば、です。
Archer Insightが全社的なリスク定量化を実現
Archer® Insightは、リスクおよびビジネスの責任者に企業リスクの全体像を提供し、レジリエンスを向上させ、戦略的目標の達成を確実にすることを目的とした、企業全体にわたるリスク定量化機能のスイートです。例えば、Archer Insight ではモンテカルロ・シミュレーションなどの組み込み手法を利用できるため、モデリングのすべてを自社で行う必要はありません。 Archer Insight を使用すると、リスクを意味のある定量的な指標に集約することができます。そして、要素を追加できれば、それらを比較することも可能になります。これにより、リスクや、リスクを軽減、低減、移転、回避するために必要な投資を比較することが可能になります。
Archer Insightは完全に定量的なアプローチを採用しており、組織が直面するあらゆる脅威を統合的に把握し、真に重要なリスクを深く理解することを可能にします。運用リスク、プロジェクトリスク、サイバーセキュリティリスク、安全衛生リスク、投資リスク、キャッシュフローリスクなど、あらゆる種類のリスクを理解・管理するための包括的なツールと機能を単一のプラットフォーム上で提供することで、定量的なリスク管理を迅速かつ容易に行えるようにします。
詳細については、7月2日（木）午前11時（米国東部夏時間）に開催されるウェビナー「単なる数学ではない：リスク定量化をビジネスに活かす」にご登録ください。アーチャーの定量的リスク管理の専門家、グレアム・キース氏が登壇し、以下の内容について解説します：
- リスクの定量化を長期的なリスク管理戦略にどう組み込むか
- リスク管理を通じてビジネスに段階的に価値をもたらすため、正しい方向へと進むための方法
- 経営陣へのリスク伝達方法を改善するための実践的なアプローチ
今すぐ登録して、詳細を確認しましょう！
