ワールドシリーズが幕を閉じたことで、2011年の映画『マネーボール』を思い出した。この作品は、オークランド・アスレチックス球団の2002年シーズンと、ゼネラルマネージャーのビリー・ビーンが競争力のあるチームを編成しようとした奮闘を描いた実話に基づいている。 映画の中で、ビーンと、イェール大学を卒業したばかりの数学の天才であるアシスタントGMのピート・ブランドは、リーグでも最低水準の選手獲得予算という課題に直面しながらも、スカウトや選手分析に洗練されたセイバーメトリクス的手法を取り入れることで、過小評価されていた才能を持つ選手たちを集めてチームを築き上げた。 このアプローチは、選手がボールをどれだけうまく打てるか、投球ができるか、あるいは盗塁ができるかを観察するだけで、その選手の将来の成功を予測できると信じていた男性たちによる従来のスカウティング手法とは正反対のものだった。
ビーンが数学的なプロファイルに合致する選手たちを次々と獲得・トレードした結果、アスレチックスは生まれ変わり、プレーオフ進出を果たし、2002年のレギュラーシーズンで103勝59敗という成績を収めてアメリカンリーグ西地区優勝を果たした。この成績は、メジャーリーグ全体で最高の成績を記録したヤンキースに次ぐものだった。
これはリスク管理とどう関係しているのでしょうか？
リスク適格性
リスクを評価する伝統的な方法の一つに、定性的な尺度（高／中／低、1～5など）を用いるものがあります。これは、打撃、投球、盗塁の評価でよく見られる典型的なアプローチです。しかし、アーチャー社のデビッド・ヴォーズ氏が指摘するように、「リスクの発生確率が『低い』と表現されるのは（いつなのか）？ 10％未満か？ では、『非常に低い』は？ 1％未満か？」と問いかけます。さらに彼は次のように述べています。「リスクを表す定性的な用語は、あまりにも曖昧で、検証や合意形成が困難であり、利用可能なデータを十分に活用できておらず、最も効率的なリスク管理戦略を策定することを妨げている。」
この定性的なアプローチは、打者を「優秀」や「平均的」と評価していた野球のスカウトたちのようなものです。リスクの評価も打者の評価も、どちらも本質的に偏りがあります。こうした評価基準は状況によっては有用ですが、意思決定者が行動に移せるような具体的な数値、つまり金銭的な影響については何も教えてくれません。ビリーは、旧来のスカウトたちに対し、与えられた年俸制限の中で勝利を収めるためには、何か違うアプローチを取る必要があると説いています。
リスクの定量化
ビリーとピートは、勝利という望む結果に到達するために、独自の定量的なアプローチを採用した。彼らは、1試合あたりの平均得点や出塁率など、目標達成に向けた中間目標を算出した。そして、その基準を満たし、かつ予算を最大限に活用できる、最も安価な、あるいは過小評価されている選手を選定した。
企業は収益を上げ、利益を出し、売上目標や市場の期待に応える必要があります。経営幹部は、財務上の利益やコストに基づいて、事業の成長戦略、競合他社への対応、あるいは組織改革について日々意思決定を行っています。 経営幹部が、リスクに対処するためにリソースを投じるべきか、それともビジネスチャンスを掴むべきかを評価するためには、コストと便益を「同等の基準」で比較する必要があります。最も簡単に言えば、そのリスクのコストと便益は何か、ということです。リスクの定量化とは、リスクが組織の目標や戦略に及ぼしうる金銭的影響を理解するための、芸術的かつ科学的な手法です。
リスクの定量化は、経営幹部が自社の戦略的・業務上の目標に照らしてリスクを評価するために必要な言葉でリスク管理を表現するものであり、組織が目標を達成する能力を脅かすリスクが存在する場合に特に重要です。パンデミックが、あらゆる業種や規模の企業や産業に与えた影響を振り返ってみれば、その重要性は明らかです。
選手のスカウトや分析におけるセイバーメトリクス的手法も、リスクを測定する定量的なアプローチも、いずれも最終目標を念頭に置いています。その目標とは、勝利と戦略的目標の達成であり、これらこそが試合が行われる理由なのです。
統合リスク管理（IRM）およびリスク定量化 に関する詳細については、archerirm.com をご覧ください。
