「死と税金」という言い回しをご存じでしょうか？これは、ベンジャミン・フランクリンが1789年に、当時のフランスの技術の第一人者であり科学者でもあったジャン＝バティスト・ル・ロワに宛てた手紙に記された、完全な引用文です：
「我々の新しい憲法は今や確立され、永続性を約束するかのような様相を呈している。しかし、この世において、死と税金以外、確実だと言えるものは何一つない。」
「今日の世界では、[何とかかんとか]がこれまで以上に重要だ」という書き出しのインフォマーシャル記事、どれほど読んだことがありますか？ 本当に陳腐ですね。そこで、少し視点を変えてみましょう：
「今日の世界においても、私たちは依然として計り知れない不確実性の中で生きており、数値を用いてリスクを効果的に管理することは、これまでと同様に重要なことです。」
SOXへの服従が続いた20年間（今年7月で満20年）の空白期間を経て、リスク管理の世界は再び「数字」の重要性を認識し始めている。正当な理由に基づいて適切なリスクを取ることは、進歩や成功、そして価値の創造に不可欠な要素であることを、人々は再び思い出し始めているのだ。それがリスク管理の本来の役割であり、合理的なリスクに基づく意思決定の「秘訣」こそが、数字なのである。
ベテランのリスクアナリストたちの屋根裏部屋から、長い間忘れ去られていたアイデアが詰まった箱が取り出され、長年の放置で積もったほこりを払い落とされ、好奇心と 期待、そして不安が入り混じった気持ちで慎重に開けられている。 その中には、年月を経てもその輝きを全く失っていない、謎めいた道具の数々が収められている。実際、データや計算能力へのアクセスが格段に高まった今日の世界において、それらはかつてないほどの可能性を秘めている。もしその仕組みさえ理解できていれば……。私たちが集団としてこれほどまでに無頓着だったことを、今となっては深く悔やむばかりだ。
幸いなことに、私のようにSOX法施行前の時代に育ち、そのノウハウを守り続けてきた「白髪のベテラン」たちが大勢います。さらに幸運なことに、アーチャー社は当社のGRC/IRMプラットフォームに、リスク定量化の全機能を組み込むことを決定しました。その名は「Archer Insight」で、実に素晴らしいものです。ベンジャミン・フランクリンもきっと賛同してくれたことでしょう。
その好奇心と期待、そして不安が入り混じった気持ちについて……
好奇心：データの中にどんな貴重な情報が隠されているのか
データの収集には、時間、手間、労力、そして費用がかかります。御社には、そうしたデータが大量に蓄積されています。Archerを一定期間 ご利用になっていれば、リスクに関連する膨大なデータが、すべて見事に整理され、安全に保管されているはずです。そのデータから、どのようなことが読み取れるのか、気になりませんか？
組織が劇的な改善を図ることができる最も一般的な分野の一つは、すでに収集しているデータを活用することです。リスク管理も例外ではありません。データを知識に変えるこの分野は、定量的なものです。統制が機能しなかった頻度を把握することで、その成功確率を見積もることができます。 過去のリスクのうち実際に発生した件数を分析することで、その発生確率を過大評価または過小評価している度合いを把握できます。最良のシナリオと最悪のシナリオを検討することで、影響の範囲や想定される影響を推定できます。その例は枚挙にいとまがありません。
期待：本当に当社のビジネスに役立つのだろうか？
はい、そうなるでしょう。
リスクの大きさとさまざまな治療法の費用を比較し、費用対効果が最も高い選択肢を選べるようになるため、はるかに費用対効果の高い方法でリスクを管理できるようになります。
しかし、それは同時に集計も可能になることを意味します。数値は足し合わせることができますが、リスクスコアはそうはいきません。集計を行うことで、意思決定者は全体像を把握できるようになり、それは重要な決断を下す上で欠かせない要素となります。
不安：君は統計学や確率論を一度も理解したことがなかった
そのことについては心配しないでください。
多くの人にとって、「リスク定量化」という言葉を耳にすると、大学時代の統計学の授業で味わった、あまり楽しいとは言えない経験を思い出すものです。彼らは、確率論を安全に扱えるのは、社交が苦手で、服装のセンスに欠け、髪がボサボサの天才たちだけであり、彼らは他の誰にも理解できない方程式に熱心に取り組み続けているのだと理解しています。 公平を期して言えば、そうした人々は確かに存在します――しかし、彼らの生息地は学界や、おそらくSpaceXといった場所であり、中にはあなたや私のような外見の人もいます。私たちは、あのアインシュタインの写真に少しばかり注目しすぎているのかもしれません。
ビジネスの世界において重要なのは、数学そのものではなく、リスクに対処するための最善の戦略を見極めることです。ビジネスを熟知し、現実的で問題解決志向の考え方を持ち合わせた人こそが、こうした戦略を考案するのに最も適しています。おそらく、あなたはすでにそれを実践しているのではないでしょうか。
適切な枠組みさえ整っていれば、リスク評価の手法によって、正確な数値を非常に簡単に導き出すことができます。Archer Insightはこの仕組みに基づいており、ユーザーが問題を説明するだけで、自動的にリスク分析モデルを構築してくれます。確率分布を選んだり、数式を記述したりする必要は一切ありません。
とはいえ、確率の基礎知識を身につけておくことはやはり非常に有益です。そうすれば、学んだ内容を説明したり、結果を確認したり、適切なデータを収集したりする際に、より自信を持って取り組めるようになるでしょう。研修には数日かかりますが、アーチャーがその研修を提供できます。もしかしたら、楽しいと感じるかもしれませんよ。
Archer Insightは、全社的なリスク定量化を実現します
Archer® Insightは、リスクおよびビジネスの責任者に企業リスクの全体像を提供し、レジリエンスを向上させ、戦略的目標の達成を確実にするために設計された、全社的なリスク定量化機能のスイートです。例えば、Archer Insightでは、モンテカルロ・シミュレーションなどの組み込み手法を利用できるため、モデリングをすべて自社で行う必要がありません。 Archer Insight を使用すれば、リスクを意味のある定量的な指標に集約することができます。そして、要素を統合できれば、それらを比較することも可能になります。これにより、リスクや、リスクを軽減、低減、移転、回避するために必要な投資を比較することが可能になります。
Archer Insightは完全に定量的なアプローチを採用しており、組織が直面するあらゆる脅威を統合的に把握し、真に重要なリスクを深く理解することを可能にします。運用リスク、プロジェクトリスク、サイバーセキュリティリスク、安全衛生リスク、投資リスク、キャッシュフローリスクなど、あらゆる種類のリスクを理解・管理するための包括的なツールと機能を単一のプラットフォーム上で提供することで、定量的なリスク管理を迅速かつ 容易に行えるようにします。
近日開催予定のウェビナー「リスクの定量化：GRC戦略を強化する」にぜひご参加ください。リスクを定量化することで、経営陣やビジネスパートナーとの対話がいかに変わるかについて詳しくご紹介します。Archer Insightがリスク管理の定量化をどのように支援できるかについては、弊社までお問い合わせください。
